| CATEGORII DOCUMENTE |
| Agricultura | Asigurari | Comert | Confectii | Contabilitate | Contracte | Economie |
| Transporturi | Turism | Zootehnie |
Regresia multipla
Pe baza datelor privind consumul final real al gospodariilor populatiei, exprimat in miliarde lei preturi comparabile (1990), venitul disponibil net real si privind Pib-ul Romaniei in perioada 1985-2001 dorim sa construim un model econometric multifactorial.
Presupunem ca exista ecuatia Pib= a + bC + cVD +
In urma prelucrarii datelor in Eviews s-au obtinut urmatoarele informatii:
|
Dependent Variable: Y |
||||
|
Method: Least Squares |
||||
|
Date: 01/13/09 Time: 23:00 |
||||
|
Sample: 1 17 |
||||
|
Included observations: 17 |
||||
|
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
X2 | ||||
|
X1 | ||||
|
C | ||||
|
R-squared |
Mean dependent var | |||
|
Adjusted R-squared |
S.D. dependent var | |||
|
S.E. of regression |
Akaike info criterion | |||
|
Sum squared resid |
6.75E+09 |
Schwarz criterion | ||
|
Log likelihood |
F-statistic | |||
|
Durbin-Watson stat |
Prob(F-statistic) | |||
TESTAREA IPOTEZELOR:
Autocorelarea erorilor
Conform Tabelului Durbin-Watson, pentru pragul de semnificatie de 0,05, 17 inregistrari si 2 factori, d1=1,02 si d2=1,54.
Conform datelor din Eviews, d=
|
d1 |
d2 |
4-d2 |
4-d1 | ||
d apartine intervalului (0, d1) => se respinge H0, acceptand ca exista o corelatie liniara pozitiva semnificativa.
Heteroscedasticitatea
Pentru depistarea fenomenului de heteroscedasticitatea folosim testul White in Eviews.
|
White Heteroskedasticity Test: |
||||
|
F-statistic |
Probability | |||
|
Obs*R-squared |
Probability | |||
|
| ||||
|
Test Equation: |
||||
|
Dependent Variable: RESID^2 |
||||
|
Method: Least Squares |
||||
|
Date: 01/13/09 Time: 23:48 |
||||
|
Sample: 1 17 |
||||
|
Included observations: 17 |
||||
|
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
C |
-2.05E+09 |
1.49E+10 | ||
|
X2 | ||||
|
X2^2 | ||||
|
X1 | ||||
|
X1^2 | ||||
|
R-squared |
Mean dependent var |
3.97E+08 |
||
|
Adjusted R-squared |
S.D. dependent var |
3.30E+08 |
||
|
S.E. of regression |
3.21E+08 |
Akaike info criterion | ||
|
Sum squared resid |
1.24E+18 |
Schwarz criterion | ||
|
Log likelihood |
F-statistic | |||
|
Durbin-Watson stat |
Prob(F-statistic) | |||
FWhite<Fcritic => fenomenul de heteroscedasticitate nu este prezent
Multicoliniaritatea
Pentru testarea multicoliniaritatii se foloseste Procedura Klein.
R²y/x1x2=
Calculam matricea de corelatie x1/x2 in Eviews:
Quick/ Group statistics/ Correlations
|
Y |
X2 |
X1 |
|
1.000000 |
0.127200 |
0.716263 |
|
0.127200 |
1.000000 |
0.563503 |
|
0.716263 |
0.563503 |
1.000000 |
R²x1/x2= r²x1/x2 )² ≈ 0,31753
R²x1/x2<R²y/x1x2 => fenomenul de multicoliniaritate nu este prezent
TESTAREA PARAMETRILOR:
proba>0,05 => parametrul nu este semnificativ diferit de 0
probb<0,05 => parametrul este semnificativ diferit de 0
probc>0,05 => parametrul nu este semnificativ diferit de 0
R²= % => PIB-ul este influentat in proportie de peste 62% de consumul si venitul real al gospodariilor.
|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 1584
Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved
