| CATEGORII DOCUMENTE |
| Bulgara | Ceha slovaca | Croata | Engleza | Estona | Finlandeza | Franceza |
| Germana | Italiana | Letona | Lituaniana | Maghiara | Olandeza | Poloneza |
| Sarba | Slovena | Spaniola | Suedeza | Turca | Ucraineana |
| електронен | изкуство култура | икономика | история | книга | компютри | медицина | психология |
| различни | социология | техника | управление | финанси | химия |
DOCUMENTE SIMILARE |
|
TERMENI importanti pentru acest document |
|
r
Q
rf
0
Q
n
величини за риска и доходите. Целта на инвеститорите е не просто да се ограничи риска, а да се изберат ефективните портфейли, т.е. такива които са свързани с най-малък риск при дадено ниво на възвръщаемост или ви носят най-високи доходи при дадено ниво на риск. Кривата АС представлява границата на ефективност на Марковиц. Всички портфейли разположени на АС доминират над останалата част от възможната съвкупност и за това са предпочитани от инвеститорите. Включването на портфейла на безрисков актив, напълно променя формата на ефективната граница. Съчетавайки тази безрискова ценна книга с портфейлите разположени върху ефективната граница, инвеститорите получават не съществуващи преди това комбинации. Графиката илюстрира две важни концепции на съвременната теория на модела:
MrfQ
rm M
rf
0 0,5 1 2
години е документирано от Трейнър, Шарп и Линтнър, че при добре функциониращ пазар очакваната рискова премия за всяка инвестиция е пропорционална на неговия b b b
b
b
b
rf
rm
rm rf
b
r
rm
rm rf
r - rf
b b
< Þ
r = 7% + 1,5%. 8% = 19%
19%< Þ
|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 2498
Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2025 . All rights reserved
